Биткойн дээр дундаж буцаалт ажилладаг уу?

Энэ нийтлэл нь крипто зах зээлд тийм ч түгээмэл биш стратегийг үнэлдэг: дундаж буцаалт.

Дундаж буцаах стратегийг крипто зах зээлд ашигласан

Энэ мэдэгдэл нь томоохон крипто зах зээлүүд, магадгүй тэдний залуу наснаасаа болоод маш тогтворгүй, чиг хандлагыг эргүүлэхээсээ өмнө нэлээд удаан хугацаанд дагаж мөрддөгтэй холбоотой юм. Энэ нөхцөлд "эсрэг чиг хандлага" оруулахыг оролдсон стратеги нь зарим асуудал үүсгэж болзошгүй юм.

Энэ яриа үндэслэлтэй байна уу, үгүй ​​юу гэдгийг ойлгохыг хүссэн учраас тоглолт хийх гэж байна тэргүүлэх cryptocurrency дээр backtest, Bitcoin. Зорилго нь криптод урвуу стратеги ашиглах боломжгүй, эсвэл эсрэгээрээ найдварын гялбаа байгаа эсэхийг илүү сайн ойлгох явдал юм.

Тиймээс бид сайн мэддэг Боллинжерийн зурвасыг ашигладаг цагийн бар дээр суурилсан автомат, урвуу стратегийг бий болгож байна.зах зээлийн эргэлтийн цэгүүдийг тодорхойлох. Bollinger Bands дундаж үнийн стандарт хазайлтаар тооцно. Тогтворгүй байдал нэмэгдэхийн хэрээр туузууд өргөжих хандлагатай байдаг бол хэлбэлзэл багатай үед хоорондоо ойртох болно. 

Хоёр стандарт хазайлтаар тооцсон Bollinger Bands нь бараг бүх үнийг (статистикийн хувьд 95%) багтаасан болно. Тиймээс хамтлагуудын туйлшралд хүрмэгц буцах магадлал өндөр байна гэж хэлж болно.

Стратеги нь дээд зурвасын үнэ хүрэх үед BTC-ийг зарж, доод зурвасын үнэд хүрсэн үед BTC-ийг худалдаж авах явдал юм.

Оролтын хэв маягийн жишээг Зураг 1-ээс харж болно.

Тиймээс энэ нь зах зээлийн урт хугацааны бууралтын дараа худалдан авалт хийгдэж, дараа нь үнэ дахин өсөх хандлагатай байдаг загвар юм. Богино хугацааны хувьд эсрэгээрээ. 

Үүнээс гадна, a урьдчилан сэргийлэх алдагдлыг зогсоох 5 хугацааны ATR (цагийн цагийн хүрээ)-ийн утгыг 10 дахин их хэмжээгээр тооцож оруулсан байна. Учир нь зогсолтгүй буцаах стратеги нь асар их алдагдалд орж, хөрөнгө оруулагчийн мэдрэл, багцад дарамт учруулж болзошгүй юм.

Энэ зах зээлд илүү цэвэр мэдээлэл гарч эхэлсэн 2017 оноос эхлэн энэхүү энгийн стратегийг туршиж үзэхэд үнэхээр гашуун үр дүн гарч байна. 

Арын тестийн үр дүн

Стратеги нь алдаж, мөн энэ нь олон жилийн туршид нэлээд тогтвортой байдаг. Эцсийн эцэст үүнийг хүлээж байсан.

Зураг 2-т үзүүлсэн үр дүн нь энэ зах зээл гэдгийг баталж байна голдуу чиг хандлагыг дагадаг. Үр дүнг сайжруулах арга бий юу? Зөвхөн урвуу логикоор ажиллах нь зүйтэй хамгийн сайн өдрүүдийг тусгаарлах боломжтой юу?

Эдгээр асуултад хариулахын тулд бид зохиогчийн өмчийн хэв маягийг, өөрөөр хэлбэл зах зээлийн тодорхой нөхцлийн кодлогдсон жагсаалтыг ашигладаг. ажиллахад тохиромжтой хамгийн сайн нөхцөл байдлыг тодорхойлох. 

Үүнийг оролдох нь мэдээж илүү тохиромжтой алдсан санаагаа сайжруулахаас илүү ялалтын санаагаа сайжруулах. Дидактикийн үүднээс авч үзвэл "бие" буюу өмнөх долоо хоногийн нээлттэй ба хаалтын хоорондох зай нь долоо хоногийн нийт хүрээний 75%-иас их байх бөгөөд долоо хоногийн дээд ба долоо хоногийн доод түвшний хоорондох зай нь тэргүүлдэг. мэдэгдэхүйц сайжруулалт хийх (зураг 3).

Энэхүү дүрмийг стратегийн урт, богино хоёр талд хэрэглэснээр систем нь маш "үнэмшилтэй", "шийдвэртэй" долоо хоногийн дараах долоо хоногт л ажиллахаас өөр аргагүй болдог. Үндсэндээ долоо хоног тутмын лааны хэмжээ маш том, зах зээл нэг талаараа хүчтэй байр суурьтай байгаа долоо хоногууд бөгөөд иймээс дараагийн долоо хоногт өөрчлөлт гарах магадлал өндөр байна.

Одоо ашгийн муруй нэмэгдэж байгаа бөгөөд нөхцөл байдал өмнөх стратегиас бүрэн эсрэгээрээ харагдаж байна. Мэдээжийн хэрэг, зах зээл дээрх дундаж эргэлтийн стратеги Википедиа Энэ нь системтэй худалдаачдын хувьд уурхайн талбар хэвээр байгаа ч зохих ёсоор арчилгаа авбал гэнэтийн бэлэг барьж чадна. 

Автомат стратегийн сайн багцыг төрөлжүүлэхийн тулд Bitcoin-ийн зах зээлийн янз бүрийн үе шатуудыг ашиглахын тулд өөр өөр логик бүхий системийн парктай болохыг бодох нь мэдээжийн хэрэг юм.

Аз жаргалтай худалдаа!